Dlaczego autorzy książek o an. tech. nie są najbog

06.11.05, 20:33
Wszyscy przekonują o jej skuteczności, podają zasady działania. Ciekaw jestem
dlaczego ich autorzy nie są na liście najbogatszych na świecie? Taki np.
Elder,Murphy,Pring,Schwager,Williams czy inni.Wielu jeździ po świecie i za
opłatą prowadzi wykłady i zachwala swoje pomysły.Sprzedają też gotowe systemy
inwestycyjne wydają biuletyny. Czyżby samo inwestowanie nie dawało im
dostatecznych dochodów? Czy wysoka skuteczność analizy tech. to tylko reklama
mająca przyciągnąć klientów do biur maklerskich i na platformy forex i dająca
zarobek szeroko pojętemu przemysłowi giełdowemu? Co o tym sądzicie? Jakie
macie doświadczenia w stosowaniu analizy tech.? Może znacie jakieś szersze
dane na ten temat ze Stanów gdzie mieszka znaczna liczba zawodowych traderów.
Pozdrawiam i zapraszam do rzeczowej dyskusji.
    • Gość: tygrysek Re: Dlaczego autorzy książek o an. tech. nie są n IP: *.net.autocom.pl 06.11.05, 20:41
      "Kazdy system transakcyjny przynosi zyski jeśli sprzedasz odpowiednie dużą
      ilość egzemplarzy" autora cytatu nie pamiętam :)
    • Gość: KRACH Re: Dlaczego autorzy książek o an. tech. nie są n IP: *.net.autocom.pl 07.11.05, 12:20
      odpowiedź jest prosta. Gdyby te ich porady były takie fantastyczne, nie męczyli
      by się pisaniem książek, biuletynów tylko zainwestowali by i zarobiliby setki
      razy więcej. Taka jest prawda. Skrajnym przypadkiem są anale, oni nigdy nie
      zainwestują swoich pieniędzy, bo wiedzą że szybko by zbankrutowali. Wolą brać
      kase za naganianie
    • Gość: keli Re: Dlaczego autorzy książek o an. tech. nie są n IP: *.veranet.pl 07.11.05, 19:22
      Co do analizy technicznej... sam jej uzywam i moim zdaniem jest "przydatna",
      ale juz dawno pozbylem sie zludzen ze to jakas cudowna metoda. Uzywam w
      zasadzie tylko najprostszych narzedzi, czyli linie trendu, jakas srednia,
      oscylator...
      A trafnosc i tak mam tylko troszke lepsza niz metoda losowa.
      W zasadzie moglbym jej nie uzywac, no ale tak troche glupio rzucac moneta czy
      ciagnac karte...
      Podejrzewam (w zasadzie jestem pewien), ze ci wszyscy autorzy piszacy o
      analizie technicznej (i wszelkich innych metodach) sa lub byli w takiej samej
      sytuacji. Jak do tej pory nikt nie wymyslil metody, ktora by dawala w dluzszym
      okresie wyniki lepsze niz metoda losowa (mowie tu caly czas o metodach wejscia
      na rynek).
      Niemniej miliony inwestorow na swiecie ludza sie ze taka cudowna metoda
      istnieje i stad ogromny popyt na takie ksiazki czy seminaria. No a jesli kaczki
      kwacza to trzeba je nakarmic. Wystarczy sie sprezyc w rok, napisac ksiazke i
      pozniej ciagnac profity przez kilkanascie, kilkadziesiat lat. Znacznie
      latwiejsze niz osiaganie regularnych zyskow na gieldzie.
      A dlaczego ich nie ma wsrod najbogatszych? Mysle ze naprawde trudno sie dorobic
      na gieldzie miliardow (w zasadzie niemozliwe). Tzn jako gracz czy inwestor
      zewnetrzny. Duzo latwiej wprowadzajac wlasna spolke na gielde np tworcy google.

      Mimo wszystko warto te ksiazki poczytac. Niektore uwagi czy zasady sa naprawde
      wartosciowe i warto je znac. Ale nie spodziewaj sie cudow. Jeszcze nikt nie
      nauczyl sie prowadzic samochodu czytajac kodeks drogowy. Z gielda jest tak samo.
      • Gość: amigo Re: Dlaczego autorzy książek o an. tech. nie są n IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.11.05, 09:16
        Piękne "jeszcze nikt nie nauczył się prowadzić ..." - będę cytował na prawo i
        lewo podając oczywiście autora.
        Co do AT. Ważne że inni w nią wierzą. Jest dobra np. do ustawiania stopów.
        Jeśli chodzi o zakupy - faktycznie niewiele różni się od rzutu monetą. Ale
        warto brać pod uwagę przy grze.
        pozdro.
        • Gość: keli Re: Dlaczego autorzy książek o an. tech. nie są n IP: *.veranet.pl 08.11.05, 09:52
          Amigo moze lepiej nie bo jeszcze sodowa mi do glowy uderzy :P To tak a propo
          tego cytowania :)
          No i bede zobowiazany do rewanzu, wiec chyba tez musze znalezc sobie jakis twoj
          cytacik ;)
        • Gość: soros Re: Dlaczego autorzy książek o an. tech. nie są n IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.11.05, 09:53
          A skąd wiecie, że nie są bogaci ? Zaglądaliście im w portfele ?
          Zresztą to może być taka cecha ludzka - jedni są od analiz a inni od
          podejmowania decyzji imnwestycyjnych - każdy robi co umie najlepiej i lubi (a
          przynajmniej powinien).
          A jeśli chodzi o AT - dla mnie to jedno z ważniejszych narzędzi ale, podobnie
          jak któryś z przedpiszących, używam tych najprostszych metod (trend, wolumen,
          parę formacji i kilka wskaźników, szczególnie o podłożu psychologicznym). I
          daje to naprawdę wyniki, myślę, że znacznie lepsze niz rzucanie monetą.
          • Gość: keli Re: Dlaczego autorzy książek o an. tech. nie są n IP: *.veranet.pl 08.11.05, 10:22
            Soros, nie twierdze ze nie sa bogaci, tylko ze nie sa najbogatsi. Pytanie bylo,
            dlaczego nie ma ich na liscie najbogatszych, czyli obok Gatesa i spolki. Jest
            niby Buffet, ale on jest inwestorem wewnetrznym a nie graczem.
            A co do skutecznosci AT... zly to ptak co wlasne gniazdo kala, wiec wybaczcie
            to bluznierstwo jakoby AT nie byla wiele lepsza od rzucania moneta ;)
            Moze powiem tak...AT sprawdza sie bardziej w dluzszych okresach niz krotkich. W
            krotkim okresie zmiany cen maja charakter losowy (tzw bladzenie przypadkowe) i
            watpliwe by jakakolwiek metoda dawala lepsze rezultaty niz rzut moneta.
            Natomiast w dluzszym okresie sytuacja troche sie zmienia. Gielda w dluzszym
            okresie jest szeregiem persystentnym tzn jest to obciazone bladzenie
            przypadkowe. Po ludzkiemu znaczy to ze zmiany cen nie sa losowe, ale
            maja "pamiec" tzn wystepuja trendy i cykle. W szeregu losowym
            prawdopodobienstwa wzrostu i spadku sa rowne, natomiast w szeregu persystentnym
            bardziej prawdopodobne jest ze po wzroscie nastapi jeszcze jeden wzrost niz ze
            nastapi spadek.
            Wiec przyjmujac zalozenie ze to prawda iz gielda ma charakter persystentny w
            dluzszym okresie, AT bedzie dawala lepsze rezultaty niz rzut moneta.
            Ale jak wiadomo same metody wejscia to nie jest najwazniejszy element
            sytemu/strategii/filozofii inwestycyjnej.
          • Gość: amigo Re: Dlaczego autorzy książek o an. tech. nie są n IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.11.05, 11:48
            Jeśli poczytać moje wcześniejsze posty dotyczące AT - dość jasno wynika z nich
            moje "zdanie" na ten temat. Po prostu AT nie jest dla mnie najważniejsza -choć
            stosuję z nienajgorszym skutkiem, choć niuansów nadal nie czuję. Przykład z
            ostatnich kilku dni: kupno krb z limitem akt. na przełamaniu linii k.trendu
            spadkowego i ustawienie stopa poniżej k. zakresu wahań minimum. Moment wejśćia
            określała analiza techniczna która pozwoliła lepiej określić moment i narysować
            grafik ryzyko/zysk. Ale decyzja o zakupie wynikała z szans rykowych a nie z AT.
            (fundamenty rynku i konkurencii, konsolidacje etc.. a właściwie co ja bym
            zrobił gdybym kierował takim bankiem)
            Również zwracam uwagę tylko na podstawowe wskaźniki AT (głównie linie trendu i
            średnie ruchome) ale już do oscylatorów nie mam zaufania (w moich małych
            spółkach się słabo sprawdzają. Dużą uwagę poświęcam jednak obrotom, głównie
            tygodniowym.
            Jeśli opanowanie podstaw AT jest prosze i bardziej czytelne dla ogółu graczy to
            oczywiste że będą stosować właśnie tę technikę i dobry gracz może dzięki temu
            przewidzieć w pewnym stopniu zachowania innych uczesników rynku-szczególnie do
            gry kontrariańskiej. Niektóre formacje są tak oczywiste, że określone reakcje
            są w80% pewne - a to już b.dużo.
            Strategia rzutu monetą: kiedyś pobawiłem się w wirtualne kupowanie (na grafiku
            hstoryczym - bez podglądu kolejnego kursu - po cenie zamknięcia na ślepo i
            próbowałem podjąc decyzję o rodzaju i poziomie zlecenia stop/lub wybicie-
            sprzedaż. Okazało się, że wyniki nie były najgorsze - choć momentu i ceny kupna
            nie wybierałem. (faktem jest że ceny wyjścia ustalałem w oparciu wyłącznie o
            AT. Może to potwierdzać niektóre opinie o małym znaczeniu ceny zakupu i o
            większej wadze ceny sprzedaży więc ja coraz bardziej przychylam się ku opinii
            że istotniejszy jest moment sprzedaży niż zakupu -w relacji 70/30, przy czym
            moment sprzedaży, niewątpliwie łatwiej określić śledząc AT.
            pozdro
Pełna wersja