Prodnozy średnioterminowe

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.07.12, 12:02
Modele prognozujące sytuację rynkową na podstawie zmiennych makro przewidują póki co pogarszanie nastrojów. Wyprzedzenie prognoz modeli wynosi 3 miesiące a dane dotyczą ( oprócz walut i surowców) Polski, strefy Euro, USA i Azji.
więcej na
www.investrunner.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=80
    • Gość: Ania Re: Prodnozy średnioterminowe IP: *.dynamic.chello.pl 12.07.12, 14:19
      Jak bardzo statsytcyznie jest wiarygodne przewidywanie na 3 kolejne miesiące? Jaka jest możliwość blędu? Czy lepsze sa prognozy krotko czy srednioterminowe?
      • Gość: investrunner Re: Prodnozy średnioterminowe IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.07.12, 09:21
        Horyzont czasowy prognoz najlepiej dobrać badając rozkład harmonicznych prognozowanego przebiegu. Oczywiście nie zawsze odpowiada nam horyzont który wynika z analizy harmonicznych wówczas trudno - próbujemy stworzyć model o pożądanym horyzoncie a nie tym, który wynika z analizy. Dłuższe horyzonty są potrzebne na przykład do hedgnigu ( mam na myśli np. zabezpieczenie producenta surowca np.KGHM). W takim przypadku najlepiej dysponować dłuższą prognozą 12-24 miesiące. Takie modele też można tworzyć - a wyniki są zupełnie przyzwoite. W przypadku zainteresowania bardziej szczegółowo to opiszę. Jeśli chodzi o możliwość błędu - czasem model się nie sprawdza to normalne - jak wygląda to w przypadku naszych modeli (WIG, WIG20) można to przeanalizować na wykresie strony:

        www.investrunner.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=80
        złe prognozy np. w okresie styczeń-maj 2007
Pełna wersja