Nie lekcewazcie nauki i komputerologii !

[you-know-who]

ale nie moge sie powstrzymac od pogratulowania
jimowi simonsowi, milemu, starszemu juz geniuszowi matematycznemu
ze stony brook, long island, szefowi tajnego funduszu inwestycyjengo
typu hedge fund (firma kupujaca akcje/papiery wartosciowe jak i
sprzedajaca nie swoje akcje). nie moge tu tlumaczyc zasad dzialania takiego
funduszu, gugiel wie o nich na pewno wystarczajaco duzo. to, czego gugiel (ani
zaden wall street-type) nie wie, to: kto, jak i co robi w firmie renaissance
technologies, ze zwracaja inwestorom od kilkunastu lat, rok w rok, niezaleznie
od tego czy na gieldzie jest krach czy hossa, ok. 30 lub wiecej procent wkladu
(mam na mysli 130%, tyle ze zadna z instytucji --inwestorem w funduszu
medallion moze byc tylko instytucja

[you-know-who]

chyba tutaj to bylo, chociaz jakby pogrzebac, to dawniej musialem cos jeszcze
pisac gdzie indziej
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=50&w=34619815&a=34634031

Jeszcze by

[polski_francuz]

mi sie przydala prosta metoda przerobki piasku na zloto.

Prosta i tania i pilnie:)

Masz cos n/t?

Pozdro

PF

[you-know-who]

niestety probowano z piasku, ale nie wychodzi.
z olowiu natomiast tak

[polski_francuz]

Z ciezszego (Pb, A=82) na lzejszy (Au, A=79) kazdy by potrafil:)

PF

[dritte_dame]

polski_francuz napisał:

> mi sie przydala prosta metoda przerobki piasku na zloto.
>
> Prosta i tania i pilnie:)
>
> Masz cos n/t?

Metoda prosta i tania znana jest przeciez powszechnie i od dawna:

1) Idziesz do kuchni
2) Pakujesz patelnie
3) Przyjezdzasz tu:

www.dawsoncity.org/

www.dawsoncity.org/home/things-to-do/gold-panning

[w_ojciech]

Hm, tylko czy to jest nauka? Jeśli opublkuje się te metody,
to przestają one być skuteczne, bo konkurencja zagra
przeciwko nam.

Warunek intersubiektywności tu nie pracuje.

[polski_francuz]

Ja mysle, ze sie tego oprogramowac nie da. To jest tylko jakosc bazy danych,
ktore jest lepsza (i ma wiecej danych).

Derivatives, to taka spekulacyjna gra, polegajaca na obstawianiu np. wzrostu
dolara w stosunku do jena.

I, biorac ten przyklad, zalezy to od tylu czynnikow, ze trudno to przewidziec.

Chyba, ze ktos ma magiczna formule, o ktora sie powyzej juz dopominam:)

PF

to nauka, nieliniowa.

[you-know-who]

nie ma sprzecznosci. ten efekt wystepuje dopiero przy manipulacji
miliardami, jesli w ogole jest problemem (a moze byc). poza tym
lojalnosc wobc firmy i tajnosc sa dla simonsa walorami, ktore sowicie oplaca.
jest to tez jeden z powodow dla ktorych nie przyjmuje do pracy ludzi powiazanych
z wall street.

[w_ojciech]

Magiczny klucz "nieliniowości" nie rozwiązuje czegokolwiek.
Nauka ma przedmiot, cel i metodę. W tym przypadku znany
jest przedmiot i cel. Jeśli jest tajemnica (metoda), to
gra jest przeciwko leszczom.

Nie wierzę w jakieś znaczące analityczne osiągnięcia
w obróbce danych giełdowych.

PS. Leszcz = naiwny inwestor.

problem egzystencjalny

[you-know-who]

co do analitycznych breakthroughs to mozesz miec racje. moze ich nie ma,
sam simons mowi ze jego twierdzenia i jego trading to dwa rozne swiaty,

mam pewien, bardzo bardzo fragmentaryczny, wglad w to co robia i mam swoje
przypuszczenia.

ale co to zmienia? sa pierwsi! niewazne czy przy uzyciu metod analitycznych,
masywnych baz danych (co nie jest akurat prawda), czy tez kuli szklanej i
czarnego kota.

rozumiesz chyba w_ojciechu jak wazne jest to zeby wiedziec ze rozwiazanie kostki
rubika ISTNIEJE i to bez uzycia mlotka, zwlaszcza jak sie przesiedzialo nad nia
bezskutecznie kilka(nascie) wiekow?

[w_ojciech]

Obawiam się, że jedną z najskuteczniejszych metod podejmowania decyzji
na giełdzie może być np. zbieranie danych osobistych dotyczących prezesów
kluczowych spółek giełdowych. Powiedzmy, że jest to taki biały wywiad.

Analityk (Simons) może nie miec cienia szansy z kimś grającym taką metodą.

Czy Ty myślisz, że top inwestorów w USA wie co to takiego jest analiza
techniczna?

[i-love-2-bike]

w_ojciech napisał:

> Obawiam się, że jedną z najskuteczniejszych metod podejmowania decyzji
> na giełdzie może być np. zbieranie danych osobistych dotyczących prezesów
> kluczowych spółek giełdowych. Powiedzmy, że jest to taki biały wywiad.
>
> Analityk (Simons) może nie miec cienia szansy z kimś grającym taką metodą.
>
> Czy Ty myślisz, że top inwestorów w USA wie co to takiego jest analiza
> techniczna?

problem jest z tym,ze zbyt wiele jest nieuczciwej spekulacji na bardzo wysokich
szczeblach:od insiders,do mutual fund managers po pracownikow gieldy a z tym sie
slabo walczy. w naszym systemie powinno sie eliminowac,lub surowo karac
tych,ktorzy sa pospolitymi zlodziejami,a tego sie nie robi bo wiadomo kto w tym
bierze udzial. niestety akurat hedge funds sa zdecydowanie
zlodziejskie,poczawszy od ich oplat,a skonczywszy na czystej spekulacji na
jakiej sie opieraja handlujac "niczym". problem w tym,ze wiekszosc funduszy tak
dziala. w koncu widac jakie pieniadze kto robi i na czym a wiec konsument z jego
wkladem jest na czarnym koncu,czesto z szalonymi stratami,a wlasciciele tak czy
tak sie smieja napychajac sobie kieszenie forsa. kazdy fudusz ma roznych
geniuszy i genialne programy,tylko nalezy sie spytac kogo one wzbogacaja i w
jakich proporcjach.

[w_ojciech]

You-know-who sugeruje (+ autorzy artykułów o Simonsie), że Simons jest
tak silnym analitykiem, że przebija razem wziętych speców od analizy
fundamentalnej i spekulantów.

Mam poważne wątpliwości czy jest w stanie pokonać obie te grupy w sposób
STRICTE analityczny.

[you-know-who]

> zlodziejskie,poczawszy od ich oplat,a skonczywszy na czystej spekulacji na
> jakiej sie opieraja handlujac "niczym". problem w tym,ze wiekszosc funduszy tak
> dziala

uhmm. cala gielda, w pewnym sensie, to spekulatywny handel niczym. to sie nazywa
skrotowo kapitalizm, i nie jest takie calkiem zle. twoja emerytura jest tak
produkowana. w szwecji np. ostatnio powiedziano ludziom: koniec z tym owijaniem
w bawelne. macie tu krota liste funduszy, wybierzcie sobie. my (rzad) nie mamy z
tym bezposrednio nic wspolnego :-)

sensu stricto to nie jest anal. tech.

[you-know-who]

90 procent nie wie (value investros). 10 procent wie (quants). jedni i drudzy
walcza zajadle, raz sa pod wozem raz na wozie. dostaja wrzodow na zoladku.
podwija im sie po ilus latach noga i ida w odstawke. jak to ludzie. (wiesz, ze
udowodniono ze szympans wyposazony w rzutki i przypieta do sciany gazete jest
lepszy w wybieraniu akcji niz makler gieldowy). to wszystko nie ma znaczenia.
nie dorownuja od momentu kiedy simons przeszedl z value investing (w pierwszym
roku swej dzialnosci gieldowej) na analize komputerowa i nie dorownaja nigdy
renesansowi. nazywanie tego co robia analiza techniczna jest nieco mylace (jedno
z bialych klamstw simonsa dla ochrony przed ciekawskimi) - bo nie ma to nic
wspolnego z tradycyjna analiza techniczna, o ktorej wiedza na wall street.

[w_ojciech]

Nie wczytywałem sie w te artykuły. Poczytam później.
Ale może wiesz - Co stanowi u niego wiedzę materialną?
Jeśli są to jedynie kursy + obroty to czapki z głów -
facet jest WIELKI.

By go ocenić właściwie należy wiedzieć jaką wiedzą materialnną
dysponuje. Czy są tam np. "nieoficjalne" informacje?

[you-know-who]

nie, z tego co wiem (a jak mowilem, wiem to i owo z pierwszej reki) to nie ma to
NIC wspolnego z insider trading, ani nawet zwykla analiza wartosci firmy. tutaj
jim mowil dziennikarzowi prawde. to matematyka.

jesli cie te zagadnienia choc troche interesuja, nie bedziesz zalowal lektury
tych artykulow, mimo ze maja tu i owdzie falszywe tropy zostawione dla nadto
ciekawskich, ale to dotyczy szczegolow, nie zasadniczych faktow.

[w_ojciech]

you-know-who napisał:
> tutaj jim mowil dziennikarzowi prawde. to matematyka.
============================================
Hm, jeśli to czysta matematyka, to po co mu team.
Przecież wystarczy zatrudnić sekretarkę na 1/2 etatu
i jakiegoś informatyka na etat.

[you-know-who]

a czy ja powiedzialem, ze to czysta matematyka? ani czysta matematyka ani czysta
informatyka metoda mlota. cos pomiedzy.

poza tym, nie ma takiego czegos, czego nie daloby sie ulepszyc (lub spieprzyc)

[w_ojciech]

Nie chcę byś odniósł wrażenie, że łapię Cię za słowa,
ale zobacz. Raz wysokie C i mamy Siomons = matematyczny noblista
i teraz piszesz o metodzie tak: "ani czysta informatyka
metoda mlota. cos pomiedzy."

Wygląda na to, że mało wiemy o sprawie.

[you-know-who]

simons przyznaje ze to co robi renesans nie ma wiele wspolnego z bardzo
gornolotna matematyka czysta, ktora moga zrozumiec tylko nieliczni (jak to sie
ma z dowodami wspolczesnych twierdzen).

ale nie ma sprzecznosci, mimo ze mozna tak pomyslec - jego geniusz zastosowany do
zagadnien, ktorymi otwarcie gardza "czysci" matematycy, dal wspaniale rezultaty.
on wiedzial jaki nadac kierunek badaniom tych pozornie przypadkowych bladzen cen.
metody, ktore stosuja sa do zrozumienia, choc moze nie do stworzenia, przez
pierwszego lepszego phd (-:

(...)
Institutional Investor: Do you still do any math research?

Simons: I think about math, but not with any particular success. (...) I don't
know that I have the brains for it anymore. This work is really different from
the deep thinking you do in math.

II: Is there a connection between the math you did and your trading?

S: None. Absolutely none.

II: You hire mathematicians and scientists to do much of your work. Why is that?

S: (...)
So the mathematics we use here can be sophisticated. But that's not really the
point. We don't use very, very deep stuff. Certain of our statistical approaches
can be very sophisticated. I'm not suggesting it's simple.
(...)
wiecej w www.charttricks.com/Resources/Articles/jim_simons.pdf

[schlagbaum]

you-know-who napisał:

> hedge fund (firma kupujaca akcje/papiery wartosciowe jak i
> sprzedajaca nie swoje akcje).

Czyli spekulujaca.

Niestety mialem juz do czynienia ze zdrowymi, tradycyjnymi firmami, ktore
zostaly przez takich "geniuszy" doprowadzone do ruiny.
Po to by paru dobrze zarobilo, kilka tysiecy laduje na zielonej trawce.
Nie podziwialbym takich "geniuszy" lecz zastanawialbym sie jakiego mozna uzyc
paragrafu by wyladowali w kryminale.
To dla niech najlepsze miejsce.

nie nie nie

[you-know-who]

nie ma w tym "spekulacji". gdybys zobaczyl natomiast co robi twoj bank,
oczy wyszlyby ci na szypulkach. otoz bank dostaje od ciebie $1 prawdziwych
pieniedzy, dzieki ktorym zapozycza sie i obkupuje/sprzedaje papierow
wartosciowych za $10-$15. to sie nazywa leverage ratio in trading on margin i
jest stosowane przez wszystkie firmy finansowe.

mowisz o noblistach z LTCM (czy jak to sie nazywalo? long-term capital
management?) owszem jest powierzchowne podobienstwo do renesansu, ale tylko
powierzchowne (obie firmy uzywaja programow komputerowych).

ltcm padl po tym jak doszlo do zbiegu okolicznosci o b. malym
prawdopodobienstwie. i malo nie pociagnal za soba w dol calego systemu bankowego
na swiecie. feds musieli wykrecic reke paru prywatnym bankom zeby ratowaly
sytuacje (zrzucily sie po pare miliardow po bezprecedensowym spotkaniu przy
zapewne okraglym stole).

renesans dziala inaczej, w sumie duzo mniej ryzykownie.
przy tym kompletnie uczciwie, a przynajmniej legalnie.

[dritte_dame]

schlagbaum napisał:

> Nie podziwialbym takich "geniuszy" lecz zastanawialbym sie jakiego mozna uzyc
> paragrafu by wyladowali w kryminale.

"tajny fundusz inwestycyjny"
Ciekawe zwierze, czyz nie?

Zwyczajnie, pole gry inwestycyjnej jest nierowne - wymogi regulacyjne nie takie
same dla wszystkich - a niektorzy zaraz widza tu objawy osiagniec naukowych
i "geniuszu matematycznego" :(

Yes, Virginia, there is Santa Claus !

[you-know-who]

czesc damo. mylisz sie ale nie mam ci tego absolutnie za zle.
wiedzac ilu ludzi stara sie odkryc sekret gieldy, tez bym sie popukal w glowe
na wiesc o tajemniczych firmach i miliardowych zyskach.
zycie jednak takie jest - sto milionow ludzi idzie na film o da vinci "code" i
wierzy w bajki z hollywood, podczas gdy tuz pod ich nosem, w stony brook, long
island, za tabliczka "truck entrance" wiodaca w zarosla dzieja sie rzeczy ktore
przerastaja magie ekranu.

jim simons jest geniuszem. wiesz, do tego trzeba niewiele - phd w 23 lata,
rekrutacja do national security agency (tak, wiem ze wujekjurek opieprzy mnie ze
wszedzie widze cia i nsa, ale to zupelna i calkowita prawda, jim lamal kody dla
nsa w czasie zimnej wojny), no i jeszcze udowodnic pare twierdzonek i dostac
pare medali:

In 1976, Simons won the American Mathematical Society's Oswald Veblen Prize in
Geometry, for work that involved a recasting of the subject of area minimizing
multi-dimensional surfaces and characteristic forms. This resulted in his proof
of the Bernstein conjecture up to real dimension 8, and an improvement of a
certain 'regularity' result of W. H. Fleming on a generalized Plateau's problem.

en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons
wiecie, podziwiam wikipedie, zdarzyli juz ja uaktualnic w sprawie tych 1.5
miliarda/rok. aha, on tych pieniedzy nie wzial sam do kieszeni, to sa zapewne
oszacowania zyskow firmy. a firma jak to firma ma pewne drobne koszta wlasne
(wycieczki na bahama dla wszystkich pracownikow i ich rodzin wynajetym
samolotem, itp.)

to o czym tam nie napisali jest rownie ciekawe. jim, mimo pracy w nsa, byl
przeciwnikiem wojny w wietnamie. udzielil wywiadu newsweekowi, dostal
reprymende, zdenerwowal sie i trzasnal drzwiami. w roku 1968
zakonczylo to jego kariere superszpiega i sklonilo do powrotu do akademii
(przyjal kierownictwo wydz. matematyki w suny, stony brook).

musze jednoczesnie wycofac moje stwierdzenie ze nieliniowy efekt wplywu
algorytmu na rynek przy zbyt duzej objetosci papierow wartosciowych ktorymi sie
obraca zaczyna sie juz przy paru miliardach dolarow. to bylo moje
przypuszczenie, bo sledze historie funduszu medalion od jakiegos czasu i
wiem ze byl to fundusz zamkniety, tak jakby simons bal sie ze urosnie za duzy.
wiadomosci z wikipedii natomiast sugeruja ze obecnie pokonali te dawne bariery,
i zamierzaja obracac $100 mld *realnych* pieniedzy inwestorow, a zatem
$1000 mld papierow wartosciowych (rzad wielkosci).

mowe wam, uczcie swoje dziedzi i wnukow, zeby sie nie smialy z nerdow.
albo... nic im nie mowcie. jim bedzie spokojniejszy.

[dritte_dame]

you-know-who napisał:

> mylisz sie ale nie mam ci tego absolutnie za zle.

Dzieki.
Jestes w tym zwgledzie raczej wyjatkiem :)

> jim simons jest geniuszem.

OK.
Nie mowie ze nie jest.
Ale ...

> nieliniowy efekt wplywu
> algorytmu na rynek ... zaczyna sie juz przy paru miliardach dolarow. ...
obecnie pokonali te dawne bariery, i zamierzaja obracac $100 mld *realnych*
pieniedzy inwestorow, a zatem $1000 mld papierow wartosciowych (rzad wielkosci).


... specjalnego geniuszu nie trzeba aby z korzyscia dla siebie "przewidziec"
zachowanie sie systemu, na ktorego zachowanie mozna miec realny wplyw.

nerdowa ...

[dritte_dame]

you-know-who napisał:

> mowe wam, uczcie swoje dziedzi i wnukow, zeby sie nie smialy z nerdow.

Nerdowa "nauka i komputerologia" stworzyla takze podobnie "godne podziwu"
programy skutecznie wygrywajace na zamowienie klientow aukcje na i-beju.

Wiesz na jakiej zasadzie dzialaja?

[you-know-who]

tylko uzywalem tego co maja oficjalnie, czyli zadne rocket science.

[dritte_dame]

you-know-who napisał:

> tylko uzywalem tego co maja oficjalnie, czyli zadne rocket science.

Ja dotychczas nie czulam potrzeby aby sie na ibeju elektronicznie targowac.

Ale wiem ze istnieja juz nawet biznesy, ktore za drobna oplata z duzym
prawdopodobienstwem powodzenia (80%+) wylicytuja dla Ciebie skutecznie cos na
czym akurat Ci zalezy.

Zasada dzialania takich programow jest juz publicznie znana, jest legalna i
jest bardzo prosta.

Ale ich uzycie ewidentnie budzi niesmak wsrod (zwlaszcza przegranej)
publicznosci, chociaz nielatwo jest okreslic, co tez tak wlasciwie nam sie w
ich uzyciu nie podoba.

[you-know-who]

> Ale ich uzycie ewidentnie budzi niesmak wsrod (zwlaszcza przegranej)
> publicznosci, chociaz nielatwo jest okreslic, co tez tak wlasciwie nam sie w
> ich uzyciu nie podoba.

no tak, pod tym wzgledem jest podobienstwo ;-/

[schlagbaum]

you-know-who napisał:

> > Ale ich uzycie ewidentnie budzi niesmak wsrod (zwlaszcza przegranej)
> > publicznosci, chociaz nielatwo jest okreslic, co tez tak wlasciwie nam si
> e w
> > ich uzyciu nie podoba.
>
> no tak, pod tym wzgledem jest podobienstwo ;-/

Nie ma jednak podobienstwa w przegranej licytacji o filizanke czy dlugopis i
przegranej egzystencji z powodu zrujnowania firmy.
Ten proceder powinien byc scigany prawnie.

niepokoj moralny

[you-know-who]

mozesz byc spokojny, to co nazywamy tu umownie 'simonsem', a co naprawde jest
blizsze 'matrix', to algorytmy komputerowe pozwalajace uzyskiwac bardzo male
zyski ale w sposob ciagly. algorytmy te nie interesuja sie czy handluja akcjami
firm, commodities (towarami), instrumentami spekulatywnymi typy derivatives, czy
ich kombinacja. nie maja tez praktycznie wplywu na ogolny rozwoj cen na
gieldzie, wiec nikomu w tym sensie nie szkodza. szkodza, jak to w_ojciech
nazwal, leszczom, ale rozkladaja to szkodzenie na ich wielka liczbe. czy
uspokoilem twoj niepokoj moralny choc troche?

[w_ojciech]

W tym co napisałeś jest coś nowego. Małe, ale pewne zyski.
Nigdy tego nie sprawdzałem. Jak mnie lenistwo nie
dopadnie, to zweryfikuję to.

Taka metoda może byc do bani na giełdzie o wysokich
marżach maklerskich.

[you-know-who]

> Taka metoda może byc do bani na giełdzie o wysokich
> marżach maklerskich.

owszem. ty i ja prawdopodobnie nie moglibysmy doslownie zastosowac algorytmow
renesansu, jesli za kazdy trade placilibysmy $9.99(?).
nadal jednak ani nie odbiera to chwaly naukowcom simonsa (bo tak naprawde to ich
cala duza grupa to robi, nie sam simons ktory jest de facto emerytem), ani nie
oznacza ze ty i ja nie moglibysmy teoretycznie handlowac w innej skali ilosci i
czasu.

w matematyce bardzo czesto jest tak, ze pierwszy dowod twierdzenia jest dlugi i
bardzo rozny od pozniejszych. jak z ostatnim twierdzeniem fermata.
przez wieki byla to wlasciwie hipoteza, nieslychanie trudna do udowodnienia.
w momencie kiedy stalo sie jasne ze twierdzenie jest prawdziwe i jakimi mniej
wiecej drogami je wiles udowodnil, nie potrzeba bylo kolejnych wiekow do
zatkania w dowodzie dziur czy uproszczenia go (dobrze gadam? nie jestem
matematykiem i nie rozumiem dowodu tw. fermata!)

[w_ojciech]

Pisząc o całym tym przedsięwzięciu mam mieszane uczucia.
Faceci biorą ileś tam od zastosowania algorytmu. A dlaczego
nie wykorzystują ich sami?
Odpowiedź jest prosta. Jaka? Zgadnij!

Lepszy od dowodu tw Fermata jest przykład dowodu tw. o 4 barwach.
Chyba do tej pory nie ma "papierowego" dowodu ? Pierwszy dowód
jest chyba z roku 1976.

[schlagbaum]

you-know-who napisał:

to algorytmy komputerowe pozwalajace uzyskiwac bardzo male
> zyski ale w sposob ciagly.

Mysle o hedge fund generalnie, niezaleznie od tego jakimi metodami sie
posluguje.

warming, energia, edukacja i ratowanie brookhaven

[you-know-who]

www.house.gov/ed_workforce/hearings/109th/fc/competitiveness040606/simons.htm

aby uchylic rabka tajemnicy....

[you-know-who]

podrzucam wam ten wysmienity kasek. (wiem na pewno, ze jim wpuszczal
dziennikarza w maliny co do niektorych rzeczy. w istocie, nigdy nie zgodzilby
sie na wywiad, gdyby nie szantaz ze strony dziennikarza: "zebralem juz nieco
materialow o panu i panskiej fimie, i zdecydowany jestem je opublikowac. czy
zechcialby mi pan poswiecic troche czasu i ewentualnie wypowiedziec sie tez na
ich temat?")

www.charttricks.com/Resources/Articles/jim_simons.pdf

stawiam hipotezę

[w_ojciech]

Dajemy Simonsowi milion dolarów i komputer.
Po 5 latach jest albo bankrutem albo stracił
poważną część kapitału pierwotnego.

rzucam wam wyzwanie. czy odkryjecie tajemnice?

[you-know-who]

w_ojciechu, simons nie musi nic nikomu udowadniac bo robi wraz ze swoimi
pracownikami dokladnie to co proponujesz, z doskonalym skutkiem, rok w rok od
16+ lat.

ciekawsze pytanie jest takie: czy potraficie programowac? wielu z was zna sie
na programowaniu. czy znacie matematyke? czy potraficie powielic sukces
renesansu chocby w malej skali, tj. uzyskac rok w rok zysk wiekszy niz 5%,
obracajac w waszym komputerze wirtualnymi akcjami nasdaqu lub nyse.

wasz program ma spelniac takie warunki:

1. wystartowac z sumy C dolarow kapitalu wkladowego, np. $10000 albo $1 mln,
powiedzmy 10 lat temu, moze byc 7, ale na pewno lepiej byloby nie ograniczac sie
do jednego rodzaju rynku (bear/bull), co byloby prawda gdybysmy poszli za
sugestia w_ojciecha i przyjeli 5 lat.
2. ma przyjmowac dane historyczne (ceny akcji, volume - dowolna rozdzielczosc
czasowa) N>0 firm po kawaleczku (tak aby dostepne mu byly tylko dane z
przeszlosci a nie z symulowanej przyszlosci)
3. generowac zlecenia kupna i sprzedazy akcji lub innych papierow wartosciowych.
[ok, moze byc polska gielda, jesli chcecie, chociaz nie wiem
czy latwo dostac dane historyczne, ktore w przypadku gieldy amer. sa przy
odrobinie zaradnosci za darmo, przynajmniej daily closings]
3. przedstawic wykres kapitalu przez ostatnie 10 lat,
zebysmy mogli zrobic sensowne porownanie z renesansem.

komentarz: (i) mozna zalozyc rozne reguly gry, np. rozne ceny pojedynczej
transakcji, rozne margin ratios (ile mozna pozyczyc za jeden realny $);
powinny oczywiscie byc opisane.
(ii) nie zadamy by program byl publiczny.
musi tylko przejsc test handlu w symulowanym czasie realnym, na roznych danych
historycznych. tu jest pewien problem, ktory mozecie jakos rozwiazac sami: jak
zrobic by tworca programu nie twierdzil ze dalismy mu zlosliwe dane.

[w_ojciech]

You-know-who
poruszyłeś tu kilka kwestii, ale nie meritum sprawy.
Programów giełdowych z różnorakimi metodami quasi-programowania
jest tyle ile gwiazd na niebie. Klasyka inwestowania mówi, że
decyzje o wejściu na rynek podejmuje się na podstawie analizy
fundamentalnej, a dokładny moment na podstawie analizy technicznej.

Z tego co piszesz wygląda, że decyzja w co i kiedy grać jest
poza metodami Simonsa. A to ma KLUCZOWE znaczenie.

Symulacyjne metody gry na danych historycznych bywają dosyć
"spektakularne". Model gry dobry w tym roku daje wielkie
straty w następnym. Staje się anty-modelem.

uzupełnienie

[w_ojciech]

Można mierzyć się z teamem Simonsa tylko wtedy gdy będziemy dysponowali
tymi samymi informacjami, które zbiera ten team. A to jest już analiza fundamentalna.

Tu tkwi sedno problemu.

[you-know-who]

>Klasyka inwestowania mówi, że
> decyzje o wejściu na rynek podejmuje się na podstawie analizy
> fundamentalnej, a dokładny moment na podstawie analizy technicznej.

zapomnijmy o calej klasyce inwestowania. skupmy sie na lepszej metodzie firmy
simonsa. nie wiemy dokladnie jakiej. ale wiemy, ze
handluja wielkim wachlarzem akcji, nie uzywajac wskaznikow fundamentalnych ani
zadnych metod standardowej analizy technicznej. modeluja i szukaja
wzorow zachowan i "sygnalow" do kupna i sprzedazy. niemal nigdy nie decyduja
sami, wszystko pozostawiaja algorytmom nie znajacym ani strachu ani zadzy
bogacenia sie.

[w_ojciech]

Sukces niestandardowych metod analitycznych polega na
formalizowaniu tego czego inni nie robią. Dla przykładu.
Skonstruowano oscylator nastrojów i w ten sposób otrzymano
słynny model pucybuta kupującego akcje. Dane do tego
modelu są, ale kiedyś musiałeś do tego zatrudnić ludzi,
którzy za Ciebie robili prasówkę z informacji giełdowych.
Im więcej takich modeli chcesz otrzymać tym więcej ludzi
musisz do tego zatrudnić. Wielkość teamu Simonsa to sugeruje.

Jestem przekonany, że to idzie tą drogą. To już jest mix
metod analitycznych i fundamentalnych. Matematyk nawet
klasy Simonsa pracujący jako singiel nie ma cienia szansy
z takim teamem.

Tak więc Twoja propozycja nie daje równych szans.

[you-know-who]

jest niemal pewne ze renesans nie bazuje na zadnych modelach
psycho-socjo-ekonomicznych. modeluja dane historyczne, ale sa to modele
zmiennosci czasowej oderwane od jej warstwy przyczynowej. nota bene, simons nie
zatrudnia ekonomistow i psychologow tylko naukowcow ktorzy maja wyczucie do
fenomenologicznego modelowania dowolnych, zaszumionych danych fizycznych lub
bialogicznych.
dzieki temu to byc moze dziala tak dobrze - bo nie jestesmy w stanie stworzyc
fundamentalnych modeli rynku ani psychologii, ktore bylyby realistyczne,
wystarczajaco zlozone by objac realia mechanizmow gieldy. oczywiscie mozesz
sprobowac pojsc ta droga, nikt nie broni!

[w_ojciech]

W wakacje spróbuję jakiś programik spłodzić.
Nie myslałem nigdy o szukaniu skutecznej metody
dla rynku stojącego (małe i pewne zyski).

Ciągle nie mogę zrozumieć dlaczego jego team
jest tak duży?

[dziwak4]

To wszystko to tzw.bull shit,i niedlugo ow facet odpowie
za to przed sadem,za defraudacje danych gieldowych.
Znam ludzi ktorzy robia to bardziej inteligentnie,opierajac
na teorii chaosu i rownaniach Langevina,zysk maly ale bezpieczniej,
chociaz tez kradziez.
Niestety, nie mozna brac nie majac z czego i zadne systemy matematyczne
tutaj nie pomoga.
Co najwyzej jest to bardziej zakamuflowane dla ludzi przecietnych ale nie
dla normalnych matematykow i fizykow,ktorzy niestety wiedza ze ow gosciu
jest poprostu zlodziejem,tyle ze innej jakby nieprzecietnej rangi,
ale na takich tez sa odpowiednie wyroki.
pozdr.