system - x dni wzrostow/spadkow

[p911]

witam

zastanawiam sie nad takim systemem:
kupno: Ref(c,-5)<ref(c,-4) and ref(c,-4)<ref(c,-3) and ref(c,-3)<ref(c,-2)
and ref(c,-2)<ref(c,-1) and ref(c,-1)<c

sprzedaz: Ref(c,-5)>ref(c,-4) and ref(c,-4)>ref(c,-3) and ref(c,-3)>ref(c,-2)
and ref(c,-2)>ref(c,-1) and ref(c,-1)>c

jest to przyklad systemu otwierajacego dluga/krotka pozycje po 5 sesjach
wzrostowy (ceny zamkniecia coraz wyzsze). zastanawiam sie jak napisac ten
system z optymalizacja (zamiast konkretnych liczby sesji
wzrostowych/spadkowych Metastock przeprowadzilby symulacje dla rozncyh
wariantow - OPT1)
jakies sugestie?

pozdrawiam
p911