arbitraż pomiędzy PLN CASH a futures

[Gość: 76er]

Kiedyś czytałem na waszej stronie o arbitrażu na tych dwóch
instrumentach. Interesuje mnie czy jest to nadal możliwe ponieważ
podobno teraz w PLNCASH jest 30% udział futures na Wig 20. Jeżeli
jest to prawdą to proszę o wyjaśnienie powyższego sposobu kwotowania
PLNCASH.

[Gość: Franek]

Nawet jezeli kurs PLNCASH opiera się w 30 procentach o FW20 ( a nie
jest to zgodne z prawdą bo w rzeczywistości często przekracza 60-70
procent) to twoje potencjalne zyski z arbitrażu zje: spread brokera -
7 pips, prowizja płacona na GPW ( chyba ok 10 pln za 1 kontrakt)
oraz conocne pobieranie przez xtb punktów swapowych za otwarte
pozycje długie. Poza tym pamiętaj że musisz posiadać odpowiedni
kapitał zarówno na gpw jak i xtb po to aby utrzymać stratną otwartą
pozycję na jednym z rynków.

[Gość: 76er]

No właśnie, zastanawia mnie sens konstruowania takiego instrumentu
jak PLNCASH i jego powiązanie z FW20, a jeszcze bardziej zastanawia
mnie fakt propagowania przez xtrade, opartego na nim arbitrażu.
Jednak patrząc na wahania wartości bazy pomiędzy FW20 a WIG20sama
idea jest niezła i moim zdaniem warta uwagi. Znasz może jakiegoś
brokera gdzie jest notowane coś na wzór PLNCASH.

[Gość: tomeczek]

na efix jest kwotowane wg. 100% do FW20