Pytanie do Pana Pawła-SL

[Gość: marcin]

Witam, od dość dłuższego czasu mam dylemat co do stop lossów,a
mianowicie, czesto zostałem wyrzucony przez rynek z pozycji ze
względu za wąskiego stop lossa, np. eurodolar H1, mamy korektę
prostą, geometria fibo jest Ok na końcu korekty pojawia się młotek
wchodzę w pozycję i ... ustawiam SL i tutaj pojawiają się schodki,
nieraz ustawiałem bardzo wąskiego stop lossa-3 pipsy pod knotem
młotka, rynek schodził 10- 15 pipsów niżej mnie wyrzuca a rynek
zawraca i pruje do góry. Co Pan by radził wtakiej sytuacji
1. zostawić rynek w cholerę i czekać na nowy sygnał w końcu 3 pipsy
to nie fortuna,
2.czy może ustawiać szersze stop lossy np. jeżeli korekta ma 230
pipsów to stoploss np 20 pipsów i odpowiednio im mniejsza korekta
tym mniejszy stop loss
3.lub jezeli już mnie wyrzuciło z 3 pipsego stop lossa i w następnej
świeczce rynek wraca na poziomy otwarcia mojej pozycji otwierać
nową ???
nie chcę się wymądzrzać (profesjonalistą w tym temacie jescze nie
jestem) ale myśle że stop lossy to jedna z najważniejszych rzeczy w
tradingu bo chyba w końcu to one tak naprawdę decydują ile zarobimy
a raczej ile nie stracimy bo na rynek to nie ma co liczyć i tak go
nie okiełznamy:)

[emsi666]

Sprawdziłem ostatnio dane od 1999.01.04, kurs EURUSD, 55429 świec godzinowych,
prawdopodobieństwo wyrysowania górnego knota wynosi odpowiednio:

points probability
1 90.04%
...
10 17.46
...
13 8.66
...
15 5.79
...
20 2.29

Kolumna points oznacza ilośc pipsów, przy czym '1' oznacza 1 lub więcej, 2 lub
więcej itd...

Czyli na świecy _godzinowej_ prawdopodobieństwo ruchu w górę o 20 pipsów lub
więcej i powrotu do poziomu pierwotnego i niższego wynosi 2.29%.
Oczywiście jest to zasada empiryczna a nie wynikająca z własności rynku i nie
musi zgadzać się w przyszłości. Podobnie dane wyglądają dla knota dolnego. Widać
też wyraźnie że mamy do czynienia z rozkładem logarytmicznym co w znacznej
mierze legitymizuje wartość praktyczną tych danych i potwierdza poprawność metody.

Jak można to wykorzystać w praktyce? Ano do oszacowania odpowiedniego s/l.
Przykładowo zakładamy, że w ciągu godziny rynek powinien odbić się w górę.
Otwieramy transakcję i ustawiamy s/l na 15pkt poniżej ceny ZAKUPU (czyli 13 lub
mniej od ceny sprzedaży). Jeżeli nasz spread wynosi 2pkt to oznacza 13 pkt
"zapasu". Odczytujemy z tabeli, że prawdopodobieństwo tego, że w ciągu godziny
rynek pójdzie 13 pkt w dół i zawróci do ceny takiej samej jak otwarcia lub
wyższej wynosi 8.66%.
Oznacza to że pod warunkiem że dobrze oszacowaliśmy kierunek rozwoju rynku mamy
mniej niż 10% szans na to, że najpierw nas wyrzuci a potem nasze przewidywania
się sprawdzą. Co więcej oznacza to też, że mamy 90% pewności że jeśli wyrzuci
nas na tym s/l to kierunek zmian w ciągu tej godziny będzie dla nas niekorzystny
a więc s/l zadziała na naszą korzyść a nie niekorzyść.
UWAGA: podkreślam że dotyczy to jednej godziny!!!


Metoda ta nie powinna służyć jednak jako wyłączne źródło do określania s/l.
Należy zawsze brać pod uwagę czynniki dodatkowe, takie jak publikacja
wskaźników, rozszerzenie spreadu czy punkty wsparcia.

p.s. cała tabelka na priva bo ten badziewny portal zwracał mi komunikat, że za
dużo znaków binarnych jak chciałem wysłać wiadomość ze wszystkimi liczbami...
ładne mi forum eksperckie.

[Gość: lisowice]

Czy moglbys wyslac mi cala tabelke na [e-mail].Z gory dziekuje
Wojtek

[Gość: ela]

Ja tez prosze o tabelke: [e-mail]

[Gość: marcin]

Super, mógłbyś mi wysłąć tabelkę [e-mail]

[pawel.sliwa]

witam Cię Marcin,
Tak, masz rację s/l są bardzo wazne, aby być lepszym sprawdz swoja
metode ustawiania sl/ na histori, jezeli bedzie działać to
konsekwetnie w wiekszosci przypadków masz ograniczoną stratę.
oczywiście beda przypadki że twoja metoda zawiedzie, ale buduj
reguły i szukaj powtarzalności a nie wyjątków.
pawel