alkor_ts
06.10.06, 11:59
ats.free.pl/ - System na kontrakty - sprawdz!
Niezbędny wstęp do opisu systemu ATS.
Budując system postawiłem na jego uniwersalność. Istnieją
systemy, które są idealne na wzrosty, spadki lub konsolidacje. Ja chciałem
napisać system, który będzie na tyle dobry, że będzie się sprawdzał w każdych
warunkach rynkowych. Dlatego jego wyniki nie są być może porażające –
gwarantują jednak, opierając się na danych historycznych – określoną stopę
zwrotu z zainwestowanego kapitału. Potwierdzają to symulacje na danych
historycznych. W szczególności zwracam uwagę na rok 2006, w którym na
początku mieliśmy do czynienia z silnym wzrostem na majowe szczyty, potem
równie silny spadek do pułapu 2500 pkt., a ostatecznie konsolidacje trwającą
po dziś dzień (październik 2006).
Nie miałem zamiaru sztucznie „podkręcać” jego wyników, dlatego
nie uciekam od prezentowania strat, jakie system w określonych okresach czasu
przynosił. Postawiłem na wiarygodność, która w przypadku mechanicznych
systemów jest najważniejsza (oprócz zysków oczywiście J ).
System był optymalizowany na służbowej maszynie (sic!)
wyposażonej w procka 2x3,2Ghz i 4GB RAMu na pokładzie. Dzięki temu mogłem
wykonać miliardy symulacji i przeliczeń oraz dopasować setki parametrów,
indeksów, trendów, notowań skorelowanych kursów walut, surowców itd. itp. W
końcu wybrałem najlepsze, a jednocześnie najmniej skomplikowane formuły i
zbudowałem system. Optymalizację systemu wykonywałem mając na uwadze zasadę,
że liczba parametrów i wskaźników jest odwrotnie proporcjonalna do
efektywności systemu w przyszłości. Doświadczeni gracze z pewnością wiedzą,
że nadmierna optymalizacja (dążenie do maksymalnie wysokiej stopy zwrotu)
powoduje małe prawdopodobieństwo osiągnięcia choćby przybliżonych zysków w
przyszłości.
Strona WWW systemu ATS jest stroną roboczą, która będzie
przechodziła ewolucje. Proszę o wyrozumiałość za jej toporność, ale nie o to
w tym wszystkim chodzi, żeby ładnie wyglądało. Chodzi o efektywność J Obecnie
korzystam z obszaru na serwerze mojego kolegi, którego proszę w żaden sposób
nie łączyć z tą ofertą. Dzięki Patryk za umożliwienie wrzucenia stronek na
serwer! J
Najważniejsze informacje o ATS.
Na poniższych założeniach bazują wyniki danych historycznych.
Oczywiście każdy z graczy może nanieść własne możliwości w inwestowanie w
kontrakty. Mniejsza ilość kapitału oznaczać będzie odpowiednio mniejsze stopy
zysku/straty. Podobnie z procentowym zaangażowaniem w transakcje w stosunku
do kapitału, jakim dysponujemy.
System oparty jest na danych godzinowych (godzinnych?).
Dodatkowo korzysta z trendów, które daje się zaobserwować na danych
dziennych. Dzięki temu jest odporny na chwilowe wahania i fałszywe wybicia.
System generuje w tygodniu średnio od 1 do 3 sygnałów. Nie ma nic wspólnego z
Day Tradingiem (wykańczającym zresztą J ).
Założenia ATS.
- Kapitał początkowy (Initial Equity): 20.000 PLN
- Zaangażowanie kapitału w zajęcie pozycji (Position Size): 50%
- Odwracanie pozycji (Reverse): TAK (zamknięcie Long otwiera Short i na
odwrót)
- Depozyt (Margin Deposit): 72% wartości punktowej WIG20
- Prowizja od otwarcia/zamknięcia 1 pozycji (Commission): 15 PLN
Co mam do zaoferowania?
Abonament na korzystanie z sygnałów generowanych przez system
(abonament odnawiany jest raz na miesiąc). Wykupienie abonamentu zagwarantuje
Ci:
1. Natychmiastowe poinformowanie o zajęciu/zmianie pozycji przez system
(e-mail + sms).
2. Brak konieczności wykupowania dostępu do notowań on-line (kontrakty,
indeksy, surowce i in.).
3. Brak potrzeby ciągłego śledzenia notowań i zachowań rynku przed
komputerem.
4. Tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne zestawienia podsumowujące
wyniki systemu (e-mail: pełne zestawienie, sms: skrócone).
5. Generowanie rozszerzonych raportów na dowolnym okresie czasowym(lata
2005 i 2006) przy dowolnych założeniach ATS (kapitał, zaangazowanie, prowizja
itd.)
Na koniec… Czy sam korzystam z ATS?
Oczywiście! Dlaczego więc go oferuję innym? Słyszałeś
o „maksymalizacji zysków”? No to wszystko jasne mam nadzieję J Niemniej nie
wykluczam wycofania się z oferty publikowania sygnałów systemu (oczywiście po
uprzednim poinformowaniu zainteresowanych).
