Arbitraż na miniWIG

[Gość: lehu]

Planuje zająć sie arbitrażem na warszawskiej gieldzie. Według mnie idealnym
narzedziem do tego typu operacji jest MiniWIG z uwagi na niskie koszty
prowizji i male poslizgi cenowe ( kupuje tylko jeden instrument zamiast 20
spolek), pozycja pzreciwna na Kontraktach na Wig20. Dzwonilem do biura mojego
maklerskiego i pracownik tego biura powatpiewał, czy miniWIG bedzie dobry bo
ma miskie obroty- jak mi podal po 300-400 szt/sesja.
Ciekawy jestem, jaka jest konstrukcja tego instrumentu i o co chodzilo
maklerowi z tymi obrotami, skoro kurs miniWIG stanowi 10% WIG20, wiec kurs
nie zalezy od obrotów???

dodajmy, ze jeden arbitraz to 100 miniWIG

jak ktos wie cos na ten temat prosze o uwagi

[Gość: Bruno Stroszek]

Wiesz, co to jest płynność(raczej jej brak)??? Jak nie, to daj spokój
miniwigom.....
W MW20 otwierając długą deponujesz 100% ceny (jest to coś jakby akcja
syntetyczna na indeks WIG20) ale sprzedając, deponujesz tylko tyle ile na
kontraktach FW20 - za to możesz zostać wylosowany do zamknięcia pozycji, jeśli
ktoś długi da ofertę, a brak jest obrotu....
Brak płynności powoduje, że zmienność jest czasem gigantyczna, a widełki na
ofertach często sięgają 2% wartości MW20. Ponadto często zmiany cen nijak mają
się do zmiany WIG20 i FW20 (np. WIG20 i FW20 rosną, a MW20 spadają, bo ktoś
jednorazowo sprzedał coś grubszego), baza do WIG20 skacze jak oszalała i
przechodzenie z+ 3% np. na -3% nie jest niczym nadzwyczajnym.
W sumie MW20 to poroniony instrument, na którym bawią się nieliczni, a głównie
market maker'zy.

[Gość: lehu]

czyli na razie nie ma mozliwości kupna WIG20 jako jednego instrumentu???
Myslałem, ze kurs MiniWig20 jest sztywny, ustalany jako 1/10 wartosci Wig20